STRK / DOT отношение и спред

1 STRK = 0.0615535 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.262, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю DOT

Hedge ratio β 1.262

Z-score спреда 3.18

Перцентиль за 1.0 г 91

Корреляция 0.58

Полураспад 16.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0615535

Изменение за 1д39.16%

Изменение за 7д71.27%

Изменение за 30д125.67%

Максимум периода0.10027

Минимум периода0.0238249

Hedge ratio β1.262

Z-score спреда3.18

Корреляция0.58

Полураспад17 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 1.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно DOT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0615535 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/DOT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.0238249 (20.03.2026) и 0.10027 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и DOT равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/DOT?

Z-score равен 3.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.