↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2594281 NEAR

DOT = 1.252 USDT

NEAR = 4.826 USDT

CSV JSON MD

DOT / NEAR отношение и спред

1 DOT = 0.2594281 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.289, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.289

Z-score спреда -0.48

Корреляция 0.70

Полураспад 93.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.259428

Изменение за 1д4.46%

Изменение за 7д-14.03%

Изменение за 30д-43.22%

Максимум периода1.46731

Минимум периода0.248344

Hedge ratio β0.289

Z-score спреда-0.48

Корреляция0.70

Полураспад94 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70 при hedge ratio 0.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 94 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном DOT?

1 DOT стоит 0.259428 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/NEAR?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.248344 (25.09.2026) и 1.46731 (27.02.2026).

Коррелируют ли DOT и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и NEAR равна 0.70 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/NEAR?

Z-score равен -0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 94 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.