↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0054121 AVAX

STRK = 0.04426 USDT

AVAX = 8.178 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / AVAX отношение и спред

1 STRK = 0.0054121 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.444, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.444

Z-score спреда -0.92

Корреляция 0.62

Полураспад 21.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00541208

Изменение за 1д43.75%

Изменение за 7д39.19%

Изменение за 30д51.77%

Максимум периода0.0192361

Минимум периода0.0034041

Hedge ratio β1.444

Z-score спреда-0.92

Корреляция0.62

Полураспад22 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.92 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном STRK?

1 STRK стоит 0.00541208 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/AVAX?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0034041 (15.08.2026) и 0.0192361 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и AVAX равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/AVAX?

Z-score равен -0.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.