↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003179 AAVE

STRK = 0.04393 USDT

AAVE = 138.18 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / AAVE отношение и спред

1 STRK = 0.0003179 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.424, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.424

Z-score спреда -1.15

Корреляция 0.51

Полураспад 45.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000317919

Изменение за 1д34.46%

Изменение за 7д35.82%

Изменение за 30д26.43%

Максимум периода0.0015558

Минимум периода0.000196986

Hedge ratio β1.424

Z-score спреда-1.15

Корреляция0.51

Полураспад46 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 1.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.15 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном STRK?

1 STRK стоит 0.000317919 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/AAVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000196986 (24.08.2026) и 0.0015558 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и AAVE равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/AAVE?

Z-score равен -1.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.