SOPH / XPL отношение и спред

1 SOPH = 0.0184421 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.986, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SOPH · Держателю XPL

SOPH относительно XPL дешевле, чем в 3 % времени за 1.1 года. Держателю XPL это повод присмотреться к ротации в SOPH.

Hedge ratio β 0.986

Z-score спреда -1.68

Перцентиль за 1.1 г 3

Корреляция 0.41

Полураспад 39.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0184421

Изменение за 1д-3.97%

Изменение за 7д-14.37%

Изменение за 30д-52.77%

Максимум периода0.175847

Минимум периода0.0184421

Hedge ratio β0.986

Z-score спреда-1.68

Корреляция0.41

Полураспад39 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.68 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 46 дн., самое долгое заняло 85 дн.

Последнее закрытое — с 14.06.2026 по 07.09.2026, 85 дн.: пик z = -3.52, XPL был дорог относительно SOPH.

Сейчас идёт ещё одно: началось 25.09.2026, длится 36 дн., пик z = -2.99, XPL был дорог относительно SOPH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 46 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
14.06.2026 — 07.09.2026	XPL	-3.52	85 дн.
13.04.2026 — 19.04.2026	XPL	-2.06	6 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном SOPH?

1 SOPH стоит 0.0184421 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOPH/XPL?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.0184421 (31.10.2026) и 0.175847 (19.12.2025).

Коррелируют ли SOPH и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOPH и XPL равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOPH/XPL?

Z-score равен -1.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOPH/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто SOPH и XPL расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 46 дн.