↔

Пробел меняет ноги пары местами.

93.4 VTHO

SEI = 0.07 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

SEI / VTHO отношение и спред

1 SEI = 93.4 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.181, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SEI · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.181

Z-score спреда -1.33

Корреляция 0.52

Полураспад 22.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение93.4043

Изменение за 1д11.12%

Изменение за 7д37.85%

Изменение за 30д-17.31%

Максимум периода187.179

Минимум периода38.0135

Hedge ratio β1.181

Z-score спреда-1.33

Корреляция0.52

Полураспад22 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.33 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном SEI?

1 SEI стоит 93.4043 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/VTHO?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 38.0135 (13.09.2026) и 187.179 (10.10.2025).

Коррелируют ли SEI и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и VTHO равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/VTHO?

Z-score равен -1.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.