↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.19 STRK

SEI = 0.058 USDT

STRK = 0.048 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / STRK отношение и спред

1 SEI = 1.19 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.844, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.844

Z-score спреда -3.54

Корреляция 0.62

Полураспад 12.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.1898

Изменение за 1д7.45%

Изменение за 7д-24.50%

Изменение за 30д-28.23%

Максимум периода2.25753

Минимум периода0.558462

Hedge ratio β0.844

Z-score спреда-3.54

Корреляция0.62

Полураспад12 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.54 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном SEI?

1 SEI стоит 1.1898 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/STRK?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.558462 (21.11.2025) и 2.25753 (29.09.2025).

Коррелируют ли SEI и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и STRK равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/STRK?

Z-score равен -3.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.