↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2518395 PROVE

SEI = 0.06024 USDT

PROVE = 0.2392 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / PROVE отношение и спред

1 SEI = 0.2518395 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.111, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.111

Z-score спреда -1.11

Корреляция 0.53

Полураспад 5.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.251839

Изменение за 1д11.82%

Изменение за 7д1.42%

Изменение за 30д-5.89%

Максимум периода0.419792

Минимум периода0.15929

Hedge ratio β1.111

Z-score спреда-1.11

Корреляция0.53

Полураспад5 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.11 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном SEI?

1 SEI стоит 0.251839 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/PROVE?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.15929 (25.03.2026) и 0.419792 (30.09.2025).

Коррелируют ли SEI и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и PROVE равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/PROVE?

Z-score равен -1.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 5 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.