↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.005249 AVAX

SEI = 0.05944 USDT

AVAX = 11.324 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / AVAX отношение и спред

1 SEI = 0.005249 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.347, корреляция ног 0.79.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.347

Z-score спреда -3.81

Корреляция 0.79

Полураспад 40.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00524903

Изменение за 1д8.00%

Изменение за 7д-14.41%

Изменение за 30д-14.37%

Максимум периода0.0110025

Минимум периода0.00486023

Hedge ratio β1.347

Z-score спреда-3.81

Корреляция0.79

Полураспад40 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.79. Подобранный hedge ratio 1.35: примерно 1.35 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу SEI.

Спред сейчас на -3.81 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дёшев относительно AVAX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном SEI?

1 SEI стоит 0.00524903 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/AVAX?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.00486023 (20.09.2026) и 0.0110025 (16.11.2025).

Коррелируют ли SEI и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и AVAX равна 0.79 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/AVAX?

Z-score равен -3.81 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.79, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.