SEI / ALGO отношение и спред

1 SEI = 0.5873186 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.821, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SEI · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.821

Z-score спреда 0.71

Перцентиль за 1.0 г 51

Корреляция 0.70

Полураспад 21.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.587319

Изменение за 1д-3.49%

Изменение за 7д16.32%

Изменение за 30д11.74%

Максимум периода1.3528

Минимум периода0.432109

Hedge ratio β1.821

Z-score спреда0.71

Корреляция0.70

Полураспад22 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 1.82: примерно 1.82 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу SEI.

Спред на 0.71 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном SEI?

1 SEI стоит 0.587319 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.432109 (05.04.2026) и 1.3528 (29.09.2025).

Коррелируют ли SEI и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и ALGO равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/ALGO?

Z-score равен 0.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.