SAND / XLM отношение и спред

1 SAND = 0.2795234 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.670, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.670

Z-score спреда -1.23

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.62

Полураспад 152.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.279523

Изменение за 1д44.15%

Изменение за 7д41.15%

Изменение за 30д25.20%

Максимум периода0.810416

Минимум периода0.185531

Hedge ratio β1.670

Z-score спреда-1.23

Корреляция0.62

Полураспад152 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 152 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном SAND?

1 SAND стоит 0.279523 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/XLM?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.185531 (29.09.2026) и 0.810416 (23.01.2026).

Коррелируют ли SAND и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и XLM равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/XLM?

Z-score равен -1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 152 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.