SAND / HBAR отношение и спред

1 SAND = 0.685388 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.692, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю HBAR

SAND относительно HBAR дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю HBAR это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 1.692

Z-score спреда -2.71

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.68

Полураспад 38.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 39 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.685388

Изменение за 1д63.52%

Изменение за 7д47.56%

Изменение за 30д29.62%

Максимум периода1.57493

Минимум периода0.353731

Hedge ratio β1.692

Z-score спреда-2.71

Корреляция0.68

Полураспад39 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.71 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAND дёшев относительно HBAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном SAND?

1 SAND стоит 0.685388 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/HBAR?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.353731 (29.09.2026) и 1.57493 (23.01.2026).

Коррелируют ли SAND и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и HBAR равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/HBAR?

Z-score равен -2.71 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.