↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6443326 SEI

SAGA = 0.03712 USDT

SEI = 0.05761 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / SEI отношение и спред

1 SAGA = 0.6443326 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.430, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.430

Z-score спреда 3.53

Корреляция 0.45

Полураспад 13.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.644333

Изменение за 1д23.17%

Изменение за 7д66.26%

Изменение за 30д96.58%

Максимум периода0.881363

Минимум периода0.233536

Hedge ratio β1.430

Z-score спреда3.53

Корреляция0.45

Полураспад13 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.53 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно SEI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.644333 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.233536 (26.06.2026) и 0.881363 (12.05.2026).

Коррелируют ли SAGA и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и SEI равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/SEI?

Z-score равен 3.53 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.