↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.000445 LTC

SAGA = 0.02281 USDT

LTC = 51.26 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / LTC отношение и спред

1 SAGA = 0.000445 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.701, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.701

Z-score спреда -0.29

Корреляция 0.50

Полураспад 8.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000444986

Изменение за 1д38.06%

Изменение за 7д60.79%

Изменение за 30д49.51%

Максимум периода0.00198031

Минимум периода0.000259708

Hedge ratio β2.701

Z-score спреда-0.29

Корреляция0.50

Полураспад9 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 2.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.000444986 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/LTC?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.000259708 (19.07.2026) и 0.00198031 (29.09.2025).

Коррелируют ли SAGA и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и LTC равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/LTC?

Z-score равен -0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.