↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4258267 HBAR

SAGA = 0.03657 USDT

HBAR = 0.08588 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / HBAR отношение и спред

1 SAGA = 0.4258267 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.402, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.402

Z-score спреда 2.23

Корреляция 0.43

Полураспад 9.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.425827

Изменение за 1д34.07%

Изменение за 7д59.42%

Изменение за 30д113.39%

Максимум периода0.985934

Минимум периода0.159268

Hedge ratio β2.402

Z-score спреда2.23

Корреляция0.43

Полураспад10 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 2.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно HBAR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.425827 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/HBAR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.159268 (10.06.2026) и 0.985934 (02.10.2025).

Коррелируют ли SAGA и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и HBAR равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/HBAR?

Z-score равен 2.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.