↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0231306 ZRO

S = 0.0563 USDT

ZRO = 2.434 USDT

CSV JSON MD

S / ZRO отношение и спред

1 S = 0.0231306 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.438, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю ZRO

Hedge ratio β 2.438

Z-score спреда -2.01

Перцентиль за 1.7 г 23

Корреляция 0.59

Полураспад 59.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 59 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0231306

Изменение за 1д-4.68%

Изменение за 7д11.81%

Изменение за 30д-11.85%

Максимум периода0.311445

Минимум периода0.0184643

Hedge ratio β2.438

Z-score спреда-2.01

Корреляция0.59

Полураспад59 дн.

по 635 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 2.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна S дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 635 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном S?

1 S стоит 0.0231306 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/ZRO?

За последние 635 дневным свечам отношение держалось между 0.0184643 (08.10.2026) и 0.311445 (25.02.2025).

Коррелируют ли S и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и ZRO равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/ZRO?

Z-score равен -2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 59 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.