S / U отношение и спред

1 S = 0.0630374 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -194.858, корреляция ног -0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю U

Hedge ratio β -194.858

Z-score спреда 1.59

Корреляция -0.12

Полураспад 22.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0630374

Изменение за 1д41.86%

Изменение за 7д42.89%

Изменение за 30д122.41%

Максимум периода0.0926815

Минимум периода0.0207289

Hedge ratio β-194.858

Z-score спреда1.59

Корреляция-0.12

Полураспад23 дн.

по 272 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно S и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.59 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 272 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном S?

1 S стоит 0.0630374 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/U?

За последние 272 дневным свечам отношение держалось между 0.0207289 (26.06.2026) и 0.0926815 (14.01.2026).

Коррелируют ли S и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и U равна -0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/U?

Z-score равен 1.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.