↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1541649 NEAR

RUNE = 0.744 USDT

NEAR = 4.826 USDT

CSV JSON MD

RUNE / NEAR отношение и спред

1 RUNE = 0.1541649 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.475, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.475

Z-score спреда -0.50

Корреляция 0.58

Полураспад 46.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.154165

Изменение за 1д12.71%

Изменение за 7д7.46%

Изменение за 30д-52.09%

Максимум периода0.429005

Минимум периода0.134111

Hedge ratio β0.475

Z-score спреда-0.50

Корреляция0.58

Полураспад46 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.50 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.154165 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/NEAR?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.134111 (03.06.2026) и 0.429005 (05.05.2026).

Коррелируют ли RUNE и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и NEAR равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/NEAR?

Z-score равен -0.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.