RSR / S отношение и спред

1 RSR = 0.0429903 S. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.719, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RSR · Держателю S

RSR относительно S дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю S это повод присмотреться к ротации в RSR.

Hedge ratio β 0.719

Z-score спреда -4.20

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.69

Полураспад 11.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0429903

Изменение за 1д30.18%

Изменение за 7д1.74%

Изменение за 30д-20.79%

Максимум периода0.0603534

Минимум периода0.0201463

Hedge ratio β0.719

Z-score спреда-4.20

Корреляция0.69

Полураспад12 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.20 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RSR дёшев относительно S.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько S в одном RSR?

1 RSR стоит 0.0429903 S по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RSR/S?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 0.0201463 (08.10.2025) и 0.0603534 (02.08.2026).

Коррелируют ли RSR и S?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RSR и S равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RSR/S?

Z-score равен -4.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RSR/S для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.