↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.458 U

RAY = 1.458 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / U отношение и спред

1 RAY = 1.458 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -159.760, корреляция ног -0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -159.760

Z-score спреда 3.34

Корреляция -0.10

Полураспад 19.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.45844

Изменение за 1д-16.34%

Изменение за 7д1.03%

Изменение за 30д132.66%

Максимум периода1.79018

Минимум периода0.573598

Hedge ratio β-159.760

Z-score спреда3.34

Корреляция-0.10

Полураспад19 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно RAY и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.34 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном RAY?

1 RAY стоит 1.45844 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.573598 (29.03.2026) и 1.79018 (11.09.2026).

Коррелируют ли RAY и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и U равна -0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/U?

Z-score равен 3.34 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.