↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.026539 LTC

RAY = 1.4623 USDT

LTC = 55.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / LTC отношение и спред

1 RAY = 0.026539 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.245, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.245

Z-score спреда 3.30

Корреляция 0.69

Полураспад 78.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 78 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.026539

Изменение за 1д-17.38%

Изменение за 7д1.48%

Изменение за 30д90.13%

Максимум периода0.0329468

Минимум периода0.0104861

Hedge ratio β1.245

Z-score спреда3.30

Корреляция0.69

Полураспад78 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 1.24. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно LTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 78 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном RAY?

1 RAY стоит 0.026539 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/LTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0104861 (28.03.2026) и 0.0329468 (11.09.2026).

Коррелируют ли RAY и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и LTC равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/LTC?

Z-score равен 3.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 78 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.