↔

Пробел меняет ноги пары местами.

25.05 HBAR

RAY = 2.36 USDT

HBAR = 0.09 USDT

CSV JSON MD

RAY / HBAR отношение и спред

1 RAY = 25.05 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.548, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAY · Держателю HBAR

Hedge ratio β 1.548

Z-score спреда 2.68

Перцентиль за 5.2 г 87

Корреляция 0.47

Полураспад 102.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 102 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение25.0489

Изменение за 1д14.02%

Изменение за 7д34.80%

Изменение за 30д65.81%

Максимум периода113.08

Минимум периода2.84453

Hedge ratio β1.548

Z-score спреда2.68

Корреляция0.47

Полураспад102 дн.

по 1886 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.68 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно HBAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 102 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 1886 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном RAY?

1 RAY стоит 25.0489 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/HBAR?

За последние 1886 дневным свечам отношение держалось между 2.84453 (15.08.2023) и 113.08 (09.11.2024).

Коррелируют ли RAY и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и HBAR равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/HBAR?

Z-score равен 2.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 102 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.