↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.87 ACE

RAY = 2.51 USDT

ACE = 0.17 USDT

CSV JSON MD

RAY / ACE отношение и спред

1 RAY = 14.87 ACE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.660, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAY · Держателю ACE

Дороже относительно ACE, чем сейчас, RAY была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю RAY это повод присмотреться к ротации в ACE.

Hedge ratio β 0.660

Z-score спреда 2.25

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.28

Полураспад 33.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.8684

Изменение за 1д26.88%

Изменение за 7д39.48%

Изменение за 30д126.23%

Максимум периода14.8684

Минимум периода1.65777

Hedge ratio β0.660

Z-score спреда2.25

Корреляция0.28

Полураспад34 дн.

по 374 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно ACE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 374 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ACE в одном RAY?

1 RAY стоит 14.8684 ACE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/ACE?

За последние 374 дневным свечам отношение держалось между 1.65777 (14.08.2026) и 14.8684 (07.10.2026).

Коррелируют ли RAY и ACE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и ACE равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/ACE?

Z-score равен 2.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/ACE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.