↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.020742 UNI

ACE = 0.1873 USDT

UNI = 9.03 USDT

CSV JSON MD

ACE / UNI отношение и спред

1 ACE = 0.020742 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.056, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ACE · Держателю UNI

Hedge ratio β 1.056

Z-score спреда -1.31

Перцентиль за 1.0 г 7

Корреляция 0.21

Полураспад 16.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.020742

Изменение за 1д-1.33%

Изменение за 7д-4.37%

Изменение за 30д-28.26%

Максимум периода0.107195

Минимум периода0.0151409

Hedge ratio β1.056

Z-score спреда-1.31

Корреляция0.21

Полураспад17 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ACE?

1 ACE стоит 0.020742 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ACE/UNI?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.0151409 (31.07.2026) и 0.107195 (14.08.2026).

Коррелируют ли ACE и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ACE и UNI равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ACE/UNI?

Z-score равен -1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ACE/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.