PYTH / U отношение и спред

1 PYTH = 0.095042 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -236.632, корреляция ног -0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю U

Hedge ratio β -236.632

Z-score спреда 3.18

Корреляция -0.09

Полураспад 14.2 1d

связь распалась Спред далеко от среднего, но PYTH и U перестали ходить вместе. Это не растянутая пружина, а распавшаяся связь: возврата ждать неоткуда, и торговать такую пару как парную нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.095042

Изменение за 1д20.91%

Изменение за 7д27.71%

Изменение за 30д68.76%

Максимум периода0.095042

Минимум периода0.0321775

Hedge ratio β-236.632

Z-score спреда3.18

Корреляция-0.09

Полураспад14 дн.

по 276 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PYTH и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PYTH дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 276 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.095042 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/U?

За последние 276 дневным свечам отношение держалось между 0.0321775 (09.06.2026) и 0.095042 (15.10.2026).

Коррелируют ли PYTH и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и U равна -0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/U?

Z-score равен 3.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.