↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.253 BANK

PROVE = 0.215 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / BANK отношение и спред

1 PROVE = 7.253 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.020, корреляция ног 0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.020

Z-score спреда 2.02

Корреляция 0.04

Полураспад 43.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.25338

Изменение за 1д5.30%

Изменение за 7д11.35%

Изменение за 30д61.82%

Максимум периода12.2105

Минимум периода0.326218

Hedge ratio β0.020

Z-score спреда2.02

Корреляция0.04

Полураспад44 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.04. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном PROVE?

1 PROVE стоит 7.25338 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.326218 (27.07.2026) и 12.2105 (06.02.2026).

Коррелируют ли PROVE и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и BANK равна 0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/BANK?

Z-score равен 2.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.04, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.