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A barra de espaço inverte as pernas do par.

7.253 BANK

PROVE = 0.215 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

PROVE / BANK razão e spread

1 PROVE = 7.253 BANK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.020 e a correlação entre as pernas é 0.04.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.02 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.020

Z-Score do spread 2.02

Correlação 0.04

Meia-vida 43.8 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 44 dias.

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Números principais

Razão atual7.25338

Variação 1d5.30%

Variação 7d11.35%

Variação 30d61.82%

Máxima do período12.2105

Mínima do período0.326218

Hedge ratio β0.020

Z-Score do spread2.02

Correlação0.04

Meia-vida44 d

em 311 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.04. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.02 desvios padrão acima da sua média móvel — PROVE está caro em relação a BANK para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 44 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 58% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 311 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BANK vale 1 PROVE?

1 PROVE vale 7.25338 BANK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PROVE/BANK?

Nos últimos 311 candles diários a razão oscilou entre 0.326218 (27.07.2026) e 12.2105 (06.02.2026).

PROVE e BANK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PROVE e BANK é 0.04, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PROVE/BANK agora?

O Z-Score é 2.02 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PROVE/BANK serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.04, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.