↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0246616 AVAX

PROVE = 0.1986 USDT

AVAX = 8.053 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / AVAX отношение и спред

1 PROVE = 0.0246616 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.171, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.171

Z-score спреда -0.34

Корреляция 0.59

Полураспад 9.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0246616

Изменение за 1д1.75%

Изменение за 7д0.12%

Изменение за 30д2.94%

Максимум периода0.0515932

Минимум периода0.021875

Hedge ratio β1.171

Z-score спреда-0.34

Корреляция0.59

Полураспад9 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.0246616 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/AVAX?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.021875 (30.09.2025) и 0.0515932 (24.10.2025).

Коррелируют ли PROVE и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и AVAX равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/AVAX?

Z-score равен -0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.