↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3055718 APT

PROVE = 0.2084 USDT

APT = 0.682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / APT отношение и спред

1 PROVE = 0.3055718 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.748, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.748

Z-score спреда 1.12

Корреляция 0.53

Полураспад 6.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.305572

Изменение за 1д-6.24%

Изменение за 7д4.76%

Изменение за 30д5.50%

Максимум периода0.391463

Минимум периода0.135907

Hedge ratio β0.748

Z-score спреда1.12

Корреляция0.53

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.12 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 66% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.305572 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/APT?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.135907 (05.10.2025) и 0.391463 (21.05.2026).

Коррелируют ли PROVE и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и APT равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/APT?

Z-score равен 1.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.