↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0002439 BCH

PHA = 0.0832 USDT

BCH = 341.1 USDT

CSV JSON MD

PHA / BCH отношение и спред

1 PHA = 0.0002439 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.497, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PHA · Держателю BCH

Hedge ratio β 0.497

Z-score спреда 2.34

Корреляция 0.34

Полураспад 22.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000243917

Изменение за 1д73.03%

Изменение за 7д81.66%

Изменение за 30д153.08%

Максимум периода0.000243917

Минимум периода0.000042046250875964

Hedge ratio β0.497

Z-score спреда2.34

Корреляция0.34

Полураспад22 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.34 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно BCH.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном PHA?

1 PHA стоит 0.000243917 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/BCH?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.000042046250875964 (23.02.2026) и 0.000243917 (25.09.2026).

Коррелируют ли PHA и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и BCH равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/BCH?

Z-score равен 2.34 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.