↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0049077 AVAX

PHA = 0.0545 USDT

AVAX = 11.105 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / AVAX отношение и спред

1 PHA = 0.0049077 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.803, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.803

Z-score спреда 3.19

Корреляция 0.53

Полураспад 11.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0049077

Изменение за 1д48.49%

Изменение за 7д37.42%

Изменение за 30д47.15%

Максимум периода0.00658588

Минимум периода0.00251326

Hedge ratio β0.803

Z-score спреда3.19

Корреляция0.53

Полураспад12 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.80. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.19 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном PHA?

1 PHA стоит 0.0049077 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/AVAX?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00251326 (01.03.2026) и 0.00658588 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и AVAX равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/AVAX?

Z-score равен 3.19 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.