↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003787 AAVE

PHA = 0.0539 USDT

AAVE = 142.33 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / AAVE отношение и спред

1 PHA = 0.0003787 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.667, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.667

Z-score спреда 3.56

Корреляция 0.43

Полураспад 21.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000378697

Изменение за 1д38.97%

Изменение за 7д78.63%

Изменение за 30д114.63%

Максимум периода0.000705975

Минимум периода0.000176442

Hedge ratio β0.667

Z-score спреда3.56

Корреляция0.43

Полураспад22 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.56 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно AAVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном PHA?

1 PHA стоит 0.000378697 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/AAVE?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.000176442 (23.08.2026) и 0.000705975 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и AAVE равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/AAVE?

Z-score равен 3.56 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.