↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.54E-5 STX

PEPE = 5.0E-6 USDT

STX = 0.3248 USDT

CSV JSON MD

PEPE / STX отношение и спред

1 PEPE = 1.54E-5 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.798, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю STX

Hedge ratio β 0.798

Z-score спреда 1.23

Перцентиль за 1.1 г 87

Корреляция 0.70

Полураспад 15.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000015363300492611

Изменение за 1д-6.17%

Изменение за 7д4.60%

Изменение за 30д34.14%

Максимум периода0.000022573189522342

Минимум периода0.000009443933823529

Hedge ratio β0.798

Z-score спреда1.23

Корреляция0.70

Полураспад16 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 0.80: примерно 0.80 единиц экспозиции в STX уравновешивают одну единицу PEPE.

Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 23 дн., самое долгое заняло 31 дн.

Последнее закрытое — с 08.10.2026 по 23.10.2026, 15 дн.: пик z = -2.80, STX был дорог относительно PEPE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 23 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
08.10.2026 — 23.10.2026	STX	-2.80	15 дн.
25.07.2026 — 25.08.2026	PEPE	2.61	31 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000015363300492611 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/STX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.000009443933823529 (16.10.2026) и 0.000022573189522342 (19.08.2026).

Коррелируют ли PEPE и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и STX равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/STX?

Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто PEPE и STX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 23 дн.