PEPE / STX razão e spread
1 PEPE = 1.57E-5 STX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.798 e a correlação entre as pernas é 0.70.
Se você tem PEPE · Se você tem STX
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 399 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.70, com hedge ratio de 0.80. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.66 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 48% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 399 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 220 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 23 dias, o mais longo 31 dias.
A última fechada foi de 08.10.2026 a 23.10.2026, 15 dias: pico z = -2.80, STX estava caro frente a PEPE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 23 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 — 23.10.2026 | STX | -2.80 | 15 d |
| 25.07.2026 — 25.08.2026 | PEPE | 2.61 | 31 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STX vale 1 PEPE?
1 PEPE vale 0.000015714285714286 STX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PEPE/STX?
Nos últimos 399 candles diários a razão oscilou entre 0.000009443933823529 (16.10.2026) e 0.000022573189522342 (19.08.2026).
PEPE e STX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e STX é 0.70, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PEPE/STX agora?
O Z-Score é 0.66 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PEPE/STX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.70 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência PEPE e STX divergem?
Em 220 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 23 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.