↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2807.05 ZRO

PAXG = 4283.56 USDT

ZRO = 1.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PAXG / ZRO отношение и спред

1 PAXG = 2807.05 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.115, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.115

Z-score спреда -1.01

Корреляция 0.30

Полураспад 20.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2807.05

Изменение за 1д-24.09%

Изменение за 7д-34.59%

Изменение за 30д-28.31%

Максимум периода5627.27

Минимум периода1546.27

Hedge ratio β0.115

Z-score спреда-1.01

Корреляция0.30

Полураспад20 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном PAXG?

1 PAXG стоит 2807.05 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/ZRO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 1546.27 (07.10.2025) и 5627.27 (16.08.2026).

Коррелируют ли PAXG и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и ZRO равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/ZRO?

Z-score равен -1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.