PAXG / STRK отношение и спред

1 PAXG = 66707.36 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.197, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PAXG · Держателю STRK

Hedge ratio β -0.197

Z-score спреда 0.29

Перцентиль за 2.6 г 74

Корреляция 0.13

Полураспад 42.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение66707.4

Изменение за 1д-16.38%

Изменение за 7д-30.33%

Изменение за 30д-51.74%

Максимум периода191730

Минимум периода260.571

Hedge ratio β-0.197

Z-score спреда0.29

Корреляция0.13

Полураспад43 дн.

по 962 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PAXG и STRK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 962 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном PAXG?

1 PAXG стоит 66707.4 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/STRK?

За последние 962 дневным свечам отношение держалось между 260.571 (20.02.2024) и 191730 (18.08.2026).

Коррелируют ли PAXG и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и STRK равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/STRK?

Z-score равен 0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/STRK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.