↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.979 STRK

OP = 0.138 USDT

STRK = 0.07 USDT

CSV JSON MD

OP / STRK отношение и спред

1 OP = 1.979 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.951, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю STRK

OP относительно STRK дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в OP.

Hedge ratio β 0.951

Z-score спреда -5.46

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.65

Полураспад 16.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.97881

Изменение за 1д-7.45%

Изменение за 7д-33.26%

Изменение за 30д-37.60%

Максимум периода5.43582

Минимум периода1.41731

Hedge ratio β0.951

Z-score спреда-5.46

Корреляция0.65

Полураспад17 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.95. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.46 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна OP дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном OP?

1 OP стоит 1.97881 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/STRK?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 1.41731 (21.11.2025) и 5.43582 (29.09.2025).

Коррелируют ли OP и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и STRK равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/STRK?

Z-score равен -5.46 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.