↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0211598 THE

ONE = 0.001496 USDT

THE = 0.0707 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONE / THE отношение и спред

1 ONE = 0.0211598 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.906, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.906

Z-score спреда -0.05

Корреляция 0.42

Полураспад 44.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0211598

Изменение за 1д103.38%

Изменение за 7д126.53%

Изменение за 30д78.14%

Максимум периода0.0335097

Минимум периода0.00413759

Hedge ratio β0.906

Z-score спреда-0.05

Корреляция0.42

Полураспад45 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном ONE?

1 ONE стоит 0.0211598 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONE/THE?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.00413759 (15.03.2026) и 0.0335097 (21.07.2026).

Коррелируют ли ONE и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONE и THE равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONE/THE?

Z-score равен -0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONE/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.