↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.901 ALGO

ONDO = 0.511 USDT

ALGO = 0.131 USDT

CSV JSON MD

ONDO / ALGO отношение и спред

1 ONDO = 3.901 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.029, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ONDO · Держателю ALGO

Дороже относительно ALGO, чем сейчас, ONDO была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю ONDO это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 1.029

Z-score спреда 1.43

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.68

Полураспад 42.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.90069

Изменение за 1д-14.25%

Изменение за 7д-1.70%

Изменение за 30д-3.74%

Максимум периода5.36216

Минимум периода2.04646

Hedge ratio β1.029

Z-score спреда1.43

Корреляция0.68

Полураспад42 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.43 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном ONDO?

1 ONDO стоит 3.90069 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 2.04646 (04.04.2026) и 5.36216 (30.07.2026).

Коррелируют ли ONDO и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и ALGO равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/ALGO?

Z-score равен 1.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.