NOM / NIL отношение и спред

1 NOM = 0.0194185 NIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.191, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю NIL

Hedge ratio β 1.191

Z-score спреда -2.77

Корреляция 0.27

Полураспад 40.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0194185

Изменение за 1д-7.56%

Изменение за 7д-50.07%

Изменение за 30д-45.65%

Максимум периода0.351389

Минимум периода0.0194185

Hedge ratio β1.191

Z-score спреда-2.77

Корреляция0.27

Полураспад40 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.77 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна NOM дёшев относительно NIL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIL в одном NOM?

1 NOM стоит 0.0194185 NIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/NIL?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.0194185 (24.09.2026) и 0.351389 (02.04.2026).

Коррелируют ли NOM и NIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и NIL равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/NIL?

Z-score равен -2.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/NIL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.