NOM / AVAX отношение и спред

1 NOM = 0.0002391 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.269, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю AVAX

Hedge ratio β 2.269

Z-score спреда -2.00

Корреляция 0.35

Полураспад 14.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000239068

Изменение за 1д52.96%

Изменение за 7д14.66%

Изменение за 30д13.43%

Максимум периода0.00166367

Минимум периода0.000150389

Hedge ratio β2.269

Z-score спреда-2.00

Корреляция0.35

Полураспад14 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.00 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна NOM дёшев относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном NOM?

1 NOM стоит 0.000239068 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/AVAX?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.000150389 (21.09.2026) и 0.00166367 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и AVAX равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/AVAX?

Z-score равен -2.00 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/AVAX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.