↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.6E-5 AAVE

NOM = 0.00281 USDT

AAVE = 176.06 USDT

CSV JSON MD

NOM / AAVE отношение и спред

1 NOM = 1.6E-5 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.125, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю AAVE

Hedge ratio β 2.125

Z-score спреда -1.55

Перцентиль за 1.0 г 17

Корреляция 0.23

Полураспад 28.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000015960468022265

Изменение за 1д7.24%

Изменение за 7д9.41%

Изменение за 30д34.32%

Максимум периода0.000179603

Минимум периода0.000011542714957147

Hedge ratio β2.125

Z-score спреда-1.55

Корреляция0.23

Полураспад28 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.55 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном NOM?

1 NOM стоит 0.000015960468022265 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/AAVE?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.000011542714957147 (24.08.2026) и 0.000179603 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и AAVE равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/AAVE?

Z-score равен -1.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/AAVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.