↔

Пробел меняет ноги пары местами.

204.29 MUBARAK

NMR = 12.85 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

NMR / MUBARAK отношение и спред

1 NMR = 204.29 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.071, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю MUBARAK

Hedge ratio β 0.071

Z-score спреда 5.03

Перцентиль за 1.5 г 20

Корреляция 0.31

Полураспад 21.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение204.293

Изменение за 1д3.99%

Изменение за 7д-4.38%

Изменение за 30д-49.80%

Максимум периода918.017

Минимум периода45.6

Hedge ratio β0.071

Z-score спреда5.03

Корреляция0.31

Полураспад21 дн.

по 552 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 5.03 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно MUBARAK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 552 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном NMR?

1 NMR стоит 204.293 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/MUBARAK?

За последние 552 дневным свечам отношение держалось между 45.6 (27.03.2025) и 918.017 (23.06.2026).

Коррелируют ли NMR и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и MUBARAK равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/MUBARAK?

Z-score равен 5.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.