↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5443388 PROVE

NIL = 0.12596 USDT

PROVE = 0.2314 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NIL / PROVE отношение и спред

1 NIL = 0.5443388 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.234, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю PROVE

Hedge ratio β 1.234

Z-score спреда 3.83

Корреляция 0.30

Полураспад 15.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.544339

Изменение за 1д47.29%

Изменение за 7д146.08%

Изменение за 30д108.93%

Максимум периода0.544339

Минимум периода0.101132

Hedge ratio β1.234

Z-score спреда3.83

Корреляция0.30

Полураспад16 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.83 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NIL дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном NIL?

1 NIL стоит 0.544339 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/PROVE?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.101132 (25.03.2026) и 0.544339 (24.09.2026).

Коррелируют ли NIL и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и PROVE равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/PROVE?

Z-score равен 3.83 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/PROVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.