↔

Пробел меняет ноги пары местами.

51.64 NOM

NIL = 0.14 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

NIL / NOM отношение и спред

1 NIL = 51.64 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.586, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.586

Z-score спреда 3.39

Корреляция 0.27

Полураспад 31.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение51.6352

Изменение за 1д8.47%

Изменение за 7д100.81%

Изменение за 30д84.49%

Максимум периода51.6352

Минимум периода2.84585

Hedge ratio β0.586

Z-score спреда3.39

Корреляция0.27

Полураспад32 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.39 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NIL дорог относительно NOM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном NIL?

1 NIL стоит 51.6352 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 2.84585 (02.04.2026) и 51.6352 (24.09.2026).

Коррелируют ли NIL и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и NOM равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/NOM?

Z-score равен 3.39 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.