↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.63 STX

NEAR = 4.43 USDT

STX = 0.32 USDT

CSV JSON MD

NEAR / STX отношение и спред

1 NEAR = 13.63 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.482, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю STX

Дороже относительно STX, чем сейчас, NEAR была лишь 3 % времени за 1.1 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в STX.

Hedge ratio β 0.482

Z-score спреда 1.51

Перцентиль за 1.1 г 97

Корреляция 0.57

Полураспад 269.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.633

Изменение за 1д-6.44%

Изменение за 7д-9.16%

Изменение за 30д-4.67%

Максимум периода15.9859

Минимум периода3.54032

Hedge ratio β0.482

Z-score спреда1.51

Корреляция0.57

Полураспад269 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.51 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 269 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 93 дн., самое долгое заняло 93 дн.

Последнее закрытое — с 21.05.2026 по 22.08.2026, 93 дн.: пик z = 4.21, NEAR был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 19.09.2026, длится 42 дн., пик z = 2.95, NEAR был дорог относительно STX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 93 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.05.2026 — 22.08.2026	NEAR	4.21	93 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном NEAR?

1 NEAR стоит 13.633 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/STX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 3.54032 (05.05.2026) и 15.9859 (28.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и STX равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/STX?

Z-score равен 1.51 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 269 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и STX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 93 дн.