↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.479 RUNE

NEAR = 4.853 USDT

RUNE = 0.749 USDT

CSV JSON MD

NEAR / RUNE отношение и спред

1 NEAR = 6.479 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.524, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю RUNE

Hedge ratio β 0.524

Z-score спреда 2.94

Корреляция 0.58

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.47931

Изменение за 1д-11.05%

Изменение за 7д-6.70%

Изменение за 30д109.26%

Максимум периода7.45652

Минимум периода2.33097

Hedge ratio β0.524

Z-score спреда2.94

Корреляция0.58

Полураспад—

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.94 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно RUNE.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном NEAR?

1 NEAR стоит 6.47931 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 2.33097 (05.05.2026) и 7.45652 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и RUNE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/RUNE?

Z-score равен 2.94 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/RUNE для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.