↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1881.02 ONE

NEAR = 2.81 USDT

ONE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / ONE отношение и спред

1 NEAR = 1881.02 ONE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.046, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.046

Z-score спреда 2.52

Корреляция 0.56

Полураспад 38.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 39 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1881.02

Изменение за 1д-44.08%

Изменение за 7д-49.88%

Изменение за 30д-16.45%

Максимум периода4053.49

Минимум периода285.556

Hedge ratio β0.046

Z-score спреда2.52

Корреляция0.56

Полураспад39 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.05. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.52 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно ONE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONE в одном NEAR?

1 NEAR стоит 1881.02 ONE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ONE?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 285.556 (03.10.2025) и 4053.49 (11.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и ONE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ONE равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ONE?

Z-score равен 2.52 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ONE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.