↔

Пробел меняет ноги пары местами.

125.59 NIGHT

NEAR = 4.81 USDT

NIGHT = 0.04 USDT

CSV JSON MD

NEAR / NIGHT отношение и спред

1 NEAR = 125.59 NIGHT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.351, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю NIGHT

Hedge ratio β -0.351

Z-score спреда 3.65

Корреляция 0.30

Полураспад нет

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение125.594

Изменение за 1д-16.79%

Изменение за 7д-32.95%

Изменение за 30д16.57%

Максимум периода197.026

Минимум периода22.2388

Hedge ratio β-0.351

Z-score спреда3.65

Корреляция0.30

Полураспад—

по 205 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NEAR и NIGHT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.65 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно NIGHT.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 205 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIGHT в одном NEAR?

1 NEAR стоит 125.594 NIGHT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/NIGHT?

За последние 205 дневным свечам отношение держалось между 22.2388 (28.03.2026) и 197.026 (26.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и NIGHT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и NIGHT равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/NIGHT?

Z-score равен 3.65 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/NIGHT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.