↔

Пробел меняет ноги пары местами.

30.31 GTC

NEAR = 4.61 USDT

GTC = 0.15 USDT

CSV JSON MD

NEAR / GTC отношение и спред

1 NEAR = 30.31 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.225, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю GTC

Дороже относительно GTC, чем сейчас, NEAR была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в GTC.

Hedge ratio β 0.225

Z-score спреда 2.47

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.34

Полураспад 307.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 307 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение30.3074

Изменение за 1д-45.87%

Изменение за 7д-43.76%

Изменение за 30д28.74%

Максимум периода59.2593

Минимум периода7.32558

Hedge ratio β0.225

Z-score спреда2.47

Корреляция0.34

Полураспад307 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.47 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно GTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 307 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном NEAR?

1 NEAR стоит 30.3074 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 7.32558 (11.05.2026) и 59.2593 (28.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и GTC равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/GTC?

Z-score равен 2.47 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.